【熱點播報】銀行比特幣資產面臨最嚴資本要求,巴塞爾委員會提議1250%最高風險權重

作者:經濟小組/紐約香草山農場 亂談秦

據彭博社報導,2021年6月10日,巴塞爾銀行監管委員會發表一份提案,建議對銀行在比特幣和某些其他加密貨幣上的風險敞口適用1250%的風險權重。此舉意味著銀行在持有比特幣和其他加密資產方面將面臨最嚴厲的資本要求,以抵禦動盪市場對金融穩定的威脅。

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巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision),由比利時、加拿大、法國、德國、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、瑞典、瑞士、英國、美國全球十大工業國(G10)央行於1975年2月年發起成立,屬於國際清算銀行轄下),被廣泛視為銀行監管領域的首要國際組織。其提倡的監管標準和指導原則在國際銀行業中得到廣泛應用,實際上已被幾乎所有擁有國際性銀行的國家所採用,包括1988年的巴塞爾資本協議,以及2004年的新巴塞爾資本協定

根據提案,加密資產的定義為主要依賴加密技術、分散式帳本或類似技術的私有數位資產。並且為了明確信貸和市場風險的最低風險資本要求,加密資產被篩選並分為兩類:

第一類加密資產包括代幣化的傳統資產和具有有效穩定機制的加密資產,例如穩定幣。根據現有巴塞爾資本框架中規定的風險權重,這類加密資產將至少受到同等的基於風險的資本要求約束。

第二類加密資產包括比特幣等,會帶來更多更高的風險,因此將受到新的審慎資本約束,應採用1250%的風險權重。

在實踐中,基於8%的最低資本要求,1250%的風險權重意味著一家銀行可能需要為每一美元的比特幣持有一美元的資本。其他具有這種最高風險權重的資產包括證券化產品。

巴塞爾銀行監管委員會6月10日表示,銀行業面臨著來自加密資產的更多風險,因為有可能出現洗錢、聲譽挑戰和價格的瘋狂波動,可能導致違約。

“加密資產和相關服務的增長有可能引起金融穩定的擔憂,並增加銀行面臨的風險。”報告中說,“資本將足以吸收加密資產風險的全部登出,而不會使銀行的存款人和其他高級債權人遭受損失。”

巴塞爾銀行監管委員會的提案,明確表達了加密貨幣的極端波動性和洗錢潛力對金融穩定所帶來風險的擔憂,並引入嚴厲的資本控制。提案中沒有明確的時間表,在全球範圍內商定和實施的過程可能需要數年時間。

該提案也說明,傳統金融界正在對加密貨幣資產的崛起作出反應,監管機構正在認真對待這個快速增長的市場,並讓銀行業為加密貨幣的廣泛採用做好準備。

(文章僅代表作者本人觀點)

參考資料:

Bitcoin Put in Highest Risk Category in Bank Capital Plan

巴塞尔委员会:银行对比特币应采用1250%的风险权重

校對/發稿:小鹿

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