【热点播报】银行比特币资产面临最严资本要求,巴塞尔委员会提议1250%最高风险权重

作者:经济小组/纽约香草山农场 乱谈秦

据彭博社报道,2021年6月10日,巴塞尔银行监管委员会发表一份提案,建议对银行在比特币和某些其他加密货币上的风险敞口适用1250%的风险权重。此举意味着银行在持有比特币和其他加密资产方面将面临最严厉的资本要求,以抵御动荡市场对金融稳定的威胁。

图源网络

巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision),由比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国、美国全球十大工业国(G10)央行于1975年2月年发起成立,属于国际清算银行辖下),被广泛视为银行监管领域的首要国际组织。其提倡的监管标准和指导原则在国际银行业中得到广泛应用,实际上已被几乎所有拥有国际性银行的国家所采用,包括1988年的巴塞尔资本协议,以及2004年的新巴塞尔资本协议

根据提案,加密资产的定义为主要依赖加密技术、分布式账本或类似技术的私有数字资产。并且为了明确信贷和市场风险的最低风险资本要求,加密资产被筛选并分为两类:

第一类加密资产包括代币化的传统资产和具有有效稳定机制的加密资产,例如稳定币。根据现有巴塞尔资本框架中规定的风险权重,这类加密资产将至少受到同等的基于风险的资本要求约束。

第二类加密资产包括比特币等,会带来更多更高的风险,因此将受到新的审慎资本约束,应采用1250%的风险权重。

在实践中,基于8%的最低资本要求,1250%的风险权重意味着一家银行可能需要为每一美元的比特币持有一美元的资本。其他具有这种最高风险权重的资产包括证券化产品。

巴塞尔银行监管委员会6月10日表示,银行业面临着来自加密资产的更多风险,因为有可能出现洗钱、声誉挑战和价格的疯狂波动,可能导致违约。

“加密资产和相关服务的增长有可能引起金融稳定的担忧,并增加银行面临的风险。”报告中说,“资本将足以吸收加密资产风险的全部注销,而不会使银行的存款人和其他高级债权人遭受损失。”

巴塞尔银行监管委员会的提案,明确表达了加密货币的极端波动性和洗钱潜力对金融稳定所带来风险的担忧,并引入严厉的资本控制。提案中没有明确的时间表,在全球范围内商定和实施的过程可能需要数年时间。

该提案也说明,传统金融界正在对加密货币资产的崛起作出反应,监管机构正在认真对待这个快速增长的市场,并让银行业为加密货币的广泛采用做好准备。

(文章仅代表作者本人观点)

参考资料:

Bitcoin Put in Highest Risk Category in Bank Capital Plan

巴塞尔委员会:银行对比特币应采用1250%的风险权重

校对/发稿:小鹿

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